В компании «Новая Афина»
реализованы основные требования Положения Банка России № 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности». Реализация осуществлена на
платформе CBS Athena.
Положение № 590-П определяет основной механизм для оценки кредитного риска по каждой выданной ссуде - профессиональное суждение. На основании профессионального суждения ссуды классифицируются в одну из пяти категорий качества. Для ссуд, попавших в категории, отличные от высшей, банк должен сформировать резервы на возможные потери. Классификация ссуд проводится банком на постоянной основе:
● не реже одного раза в квартал для ссуд, выданных физическим и юридическим лицам;
● не реже одного раза в
месяц для ссуд, предоставленных кредитным организациям.
Оценка кредитного риска в CBS Athena реализована в виде отдельного лицензионного функционала «Профессиональные суждения». Бизнес-процесс профессионального суждения реализован на основе решения в Camunda BPM в разрезе подразделений банка и ролей пользователей, согласующих и утверждающих документ. В ходе процесса согласования профессионального суждения документ подписывается простой электронной подписью исполнителями и контролерами. Результатом завершения процесса является автоматическое формирование документа на изменение категории качества с указанием новой категории и процента резервирования.
Функциональность «Профессиональные суждения» позволяет выполнять работу со следующими документами и пользоваться сервисами:
● профессиональное суждение;
● карточка мониторинга
оценки ковенант как клиента, так и группы связанных заёмщиков;
● вспомогательный документ «Форма
решения п. 3.9.3 590-П», генерируемый автоматически при наличии факторов
повышающих или понижающих категорию качества;
● автоматический расчет
показателей определения качества на основе справочника рассчитываемых атрибутов
с помощью таблиц решений Camunda DMN и вычисляемых методов расчета, требующих
сложной логики вычислений;
● предоставление справочной
информации по рассчитываемым показателям на основе вычисляемых методов расчета
настроенных в справочнике рассчитываемых атрибутов;
● взаимодействие с ИСУБД «Новая
Афина»;
● автоматическое
формирование профессионального суждения из системы «Новая Афина» при изменении
качества обслуживания долга клиента – реструктуризация траншей или погашение
просроченной задолженности.
В функциональность «Профессиональные суждения» включены следующие отчетные формы:
● исходные данные;
● анкетные данные;
● профессиональное суждение;
● сигналы реагирования по
кредитным договорам;
● сигналы реагирования по
банковским гарантиям;
● экспертная оценка;
● сводный лист;
● отчётная форма решения п.
3.9.3 590-П;
● карточка мониторинга
● оценка сигналов
реагирования по клиентам;
● сводные данные качества по
клиенту и договорам.
Для приобретения лицензии на использование функциональности «Профессиональные суждения» рекомендуется обращаться в Управление по работе с клиентами компании «Новая Афина» по электронному адресу asupport@newathena.ru.
