Комплексная оптимизация
банковской деятельности
+7 495 651-84-95 inform@athena.ru

23.04.2018Автоматизация ведения договоров о порядке уплаты плавающих маржевых сумм в «Новой Афине»

Согласно учетной политики банка, по срочным сделкам, заключенным в рамках договоров о порядке уплаты плавающих маржевых сумм банк и его контрагент (юридическое лицо или кредитная организация) уплачивают друг другу плавающие маржевые суммы, которые являются обеспечительным платежом и позволяют минимизировать кредитные и рыночные риски как банка, так и его контрагента.

Новая функциональность, реализованная в ИСУБД «Новая Афина», обеспечивает автоматизацию ведения договоров о порядке уплаты плавающих маржевых сумм (МС).

Договора плавающих маржевых сумм могут быть заключены к следующим видам сделок:

- валютный форвард;
- валютный своп;
- валютный опцион;
- процентный своп (IRS);
- валютно-процентный своп (CCS).

При заключении договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм стороны согласуют размер минимальной суммы платежа, маржевой пороговой суммы и первоначальной маржевой суммы для каждой из сторон. Необходимым условием заключения сделок с уплатой плавающей МС является наличие подписанных с контрагентом «Договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм» и «Генерального соглашения». Величина плавающей МС зависит от ежедневного изменения стоимости базисного актива, лежащего в основе сделок с уплатой плавающей МС. Сторона сделки с уплатой плавающей МС, которая является получателем накопленной МС или первоначальной МС, уплачивает другой стороне проценты на эти суммы.

Для формирования уведомлений по разным типам выплат в пользу контрагента предусмотрена процедура, которая настраивается на обработке событий и создает по событию уведомление. 

Данная функциональность поставляется в виде отдельной лицензии «Договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм». Для использования функциональности необходимо наличие подсистемы «Валютный дилинг», а также следующих лицензий:

- «Валютные опционы (Деривативы) FX Options» - для использования функционала со сделками «валютный опцион» и формирования сообщений SWIFT MT 305/306;

- «Процентные свопы (Деривативы) IR Swap» - для использования функционала со сделками «процентный своп»;

- «Подтверждения SWIFT MT36X по процентным свопам» – для формирования сообщений SWIFT MT 360/361.

Функциональность «Договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм» успешно внедрена и работает в нескольких крупных банках, являющихся клиентами компании «Новая Афина».

Для приобретения лицензии на использование данной функциональности рекомендуется обращаться в Управление по работе с клиентами компании «Новая Афина».
Вернуться назад