Процентные опционы (Деривативы), IR Options
Функциональность предназначена для учета сделок типа «Процентный опцион» (IR Options) следующих видов:
- Caps - возмещение в случае неблагоприятного увеличения процентной ставки.
- Floors - возмещение в случае неблагоприятного уменьшения процентной ставки.
- Collars - комбинация сделок Cap и Floor.
В системе отражается, как две независимые сделки, связанные между собой в одну структуру.
Поддерживаемые операции:
- ввод сделок в систему, автоматический расчет графиков процентов и платежей, отражение платежей в ностро-позиции;
- бухгалтерский учет сделок по разделу "Г". (реализован вариант с ежедневным начислением процентов по ближайшему процентному платежу);
- бухгалтерский учет сделок по разделу "А";
- формирование документов РКО для проведения расчетов по сделке;
- учет сделок в ностро-позиции.
По сделке может быть оформлено произвольное число доп. соглашений, при этом сохраняются исторические значения всех параметров. Для использования данной функциональности необходимо наличие подсистемы «Валютный дилинг».
