Процентные свопы (Деривативы) IR Swap
Функциональность предназначена для учета одновалютных и двухвалютных сделок типа «Процентный своп» (IR Swap).
Поддерживаемые виды сделок:
- одновалютные (IRS: Interest Rate Swap)
- двухвалютные сделки (ССS: Cross Currency Swap),
- своп на индекс овернайт (OIS: Overnight Index Swap).
Поддерживается
- задание индивидуальных параметров сделок:
- по каждой ноге сделки: вид ставки (фиксированная/плавающая), частота фиксации плавающей ставки, периодичность выплат процентов;
- возможность обмена номиналом в начале и конце сделки (для двухвалютных сделок).
- фиксация плавающей процентной ставки на основе справочника базовых ставок;
- бухгалтерский учет (разделы А и Г);
- порождение документов РКО для проведения расчетов;
- учет сделок в ностро-позиции;
- оформление произвольного числа дополнительных соглашений с сохранением исторических значений всех параметров (При изменении условий формируются корректирующие проводки).
- изменение условий сделок с автоматическим порождением проводок:
- досрочное завершение.
- отмена сделки.
- фиксация процентной ставки.
- изменение параметров процентных периодов.
- изменение порядка расчетов по номиналу (для двухвалютных сделок).
- изменение контрагента.
- изменение несущественных параметров сделки (не влияет на учет).
Для использования данной функциональности необходимо наличие подсистемы «Валютный дилинг».
