Взаимодействие с НРД: Валютные опционы
Функциональность обеспечивает обмен информацией с НРД по сделкам валютного опциона, если такие договора заключены на условиях Генерального соглашения.
Обеспечивается обмен (загрузка и формирование) следующими электронными сообщениями, соответствующими бумажным формам сообщений, определенных в приложении 1 к Условиям оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД «Перечень сообщений, используемых в документообороте Репозитария», утвержденные приказом по НРД №159 от 23.08.2013:
CM023 - Анкета договора валютного опциона;
CM092 - Анкета об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам валютного опциона. В рамках лицензии не рассматриваются групповые анкеты, рассматривается только вариант посделочного формирования платежей.
- СМ093 - Анкета о состоянии обязательств по договорам валютного опциона. В рамках лицензии не рассматриваются групповые анкеты, рассматривается только вариант посделочного формирования анкет.
- CM001 - Подтверждение параметров договора;
- CM002 - Уведомление о несогласии с параметрами;
- CM003 - Распоряжение на отмену ранее поданного сообщения;
- RM001 - Извещение о регистрации;
- RM002 - Извещение об отказе в исполнении/регистрации;
- RM003 - Уведомление о направлении сведений контрагенту;
- RM005 - Запрос на согласование;
- RM006 - Уведомление о расхождениях в условиях анкет.
Функциональность позволяет:
- заводить в модулях ИСУБД «Новая Афина» на сделках валютного опциона минимально необходимый набор атрибутов, достаточный для регистрации сообщений по данным сделкам в реестрах НРД;
- формировать сгруппированные в соответствии с необходимыми выгружаемыми сообщениями наборы данных по сделкам валютного опциона в отдельной подсистеме транспортного монитора с возможностью верификации данных перед выгрузкой;
- формировать по собранным наборам данных транспортного монитора сообщения для передачи в НРД посредством стороннего программного обеспечения «ЛУЧ»;
- принимать сообщения от НРД, полученные через стороннее программное обеспечение «ЛУЧ», и формировать по ним наборы данных транспортного монитора;
- заполнять атрибуты сделок валютного опциона на основе данных, полученных в сообщениях от НРД;
- формировать автоматически ответы на входящие сообщения на основе реальных данных в модулях «Новой Афины» или же на основе полученных сообщений от НРД;
- отслеживать состояние регистрируемых сообщений в НРД с помощью пользовательского интерфейса транспортного монитора.
Для использования данной функциональности необходимо наличие подсистемы «Валютный дилинг».
