Взаимодействие с НРД: Процентный СВОП
Функциональность обмен информацией с НРД по сделкам процентного свопа, если такие договора заключены на условиях Генерального соглашения.
Обеспечивается обмен (загрузка и формирование) следующими электронными сообщениями, соответствующими бумажным формам сообщений, определенных в приложении 1 к Условиям оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД «Перечень сообщений, используемых в документообороте Репозитария», введенным в действие 01/11/2013, именно:
- CM032 - Анкета договора процентного свопа;
- СМ093 - Анкета о состоянии обязательств по договорам процентного свопа. В рамках лицензии не рассматриваются групповые анкеты, рассматривается только вариант посделочного формирования анкет.
- CM001 - Подтверждение параметров договора;
- CM002 - Уведомление о несогласии с параметрами;
- CM003 - Распоряжение на отмену ранее поданного сообщения;
- RM001 - Извещение о регистрации;
- RM002 - Извещение об отказе в исполнении/регистрации;
- RM003 - Уведомление о направлении сведений контрагенту;
- RM005 - Запрос на согласование;
- RM006 - Уведомление о расхождениях в условиях анкет.
- Функциональность позволяет:
- заводить в модулях ИСУБД «Новая Афина» на сделках процентного свопа минимально необходимый набор атрибутов, достаточный для регистрации сообщений по данным сделкам в реестрах НРД;
- формировать наборы данных по сделкам процентного свопа, сгруппированные в соответствии с необходимыми выгружаемыми сообщениями в отдельной подсистеме «Монитор транспортных сообщений» с возможностью верификации данных перед выгрузкой;
- формировать по собранным наборам данных транспортного монитора сообщения для передачи в НРД посредством стороннего программного обеспечения «ЛУЧ»;
- принимать сообщения от НРД, полученные через стороннее программное обеспечение «ЛУЧ», и формировать по ним наборы данных транспортного монитора;
- заполнять атрибуты сделок процентного свопа на основе данных, полученных в сообщениях от НРД;
- формировать автоматически ответы на входящие сообщения на основе реальных данных в модулях Новой Афины или же на основе полученных сообщений от НРД;
- отслеживать состояние регистрируемых сообщений в НРД с помощью пользовательского интерфейса транспортного монитора.
Для использования данной функциональности необходимо наличие подсистемы «Валютный дилинг».
